Pasangan Forex Trading Cointegration Vector

Cointegration-Pairs-Trading Disclaimer - Perdagangan valas, futures, stock, dan options tidak sesuai untuk semua orang. Ada risiko kerugian yang besar terkait dengan perdagangan pasar ini. Kerugian bisa dan akan terjadi. Tidak ada sistem atau metodologi yang pernah dikembangkan yang dapat menjamin keuntungan atau menjamin kebebasan dari kerugian. Tidak ada representasi atau implikasi yang dibuat bahwa dengan menggunakan informasi yang terdapat di situs ini akan menghasilkan keuntungan atau menjamin kebebasan dari kerugian. Salinan hak cipta 2011-2014, WCI WCM FXGears Penggunaan, penyalinan, redistribusi, replikasi, dan duplikasi konten FXGears yang tidak sah, dilarang keras tanpa izin tertulis sebelumnya. Software Forum oleh SMF copy 2014, Simple Machines Theme berdasarkan Reseller copy smftricksStatistical Arbitrage 8211 Memasarkan sepasang kointegrasi Dalam posting terakhir saya gekkoquant20121217statistical-arbitrage-testing-for-cointegration-augmented-dicky-fuller Saya menunjukkan kointegrasi, sebuah tes matematis untuk mengidentifikasi alat tulis Pasang dimana penyebaran menurut definisi harus berarti reverting. Dalam posting ini saya bermaksud untuk menunjukkan bagaimana menukar pasangan terkointegrasi dan akan terus menganalisis saham Royal Dutch Shell A vs B (kami tahu mereka berkointegrasi dari jabatan terakhir saya). Trading pasangan kointegrasi lurus ke depan, kita tahu mean dan varians dari spread, kita tahu bahwa nilai-nilai itu konstan. Titik masuk untuk stat arb adalah hanya mencari deviasi besar dari mean. Strategi dasar adalah: Jika spread (t) gt Mean Spread 2Standard Deviation kemudian pergi Short Jika spread (t) Mean Spread 8211 2Standard Deviation kemudian pergi Long Ada banyak variasi strategi ini Moving average moving standard deviation (ini akan dieksplorasi nanti ): Jika spread (t) gt nDay Moving Average 2nDay Rolling Deviasi standar kemudian masuk Short Jika spread (t) ln nDay Moving Average 8211 2nDay Rolling Deviasi standar kemudian lanjutkan panjang Tunggu pengembalian mean: Jika spread (t) Mean Spread 2Std AND Spread (t-1) gt Mean Spread 2Std Jika spread (t) gt Mean Spread 8211 2Std DAN spread (t-1) Mean Spread 8211 2Std Keuntungannya adalah kita hanya bertransaksi saat kita melihat mean reversion, dimana sebagai model lainnya. Berharap untuk pengembalian mean pada deviasi besar dari mean (adalah penyebarannya meledak) Semua strategi di atas terlihat untuk keluar dari posisi mereka ketika spread telah kembali ke mean. Secara pribadi, saya tidak menawar hal-hal di atas karena mereka tidak menentukan strategi keluar untuk perdagangan yang merugikan. Yaitu jika ada 6 standar deviasi bergerak dalam spread ini merupakan peluang perdagangan yang luar biasa ATAU lebih mungkin spreadnya baru saja meledak. Pos ini akan melihat model moving average dan rolling standard deviation untuk saham Royal Dutch Shell A vs B, maka akan menggunakan rasio lindung nilai yang ditemukan di pos terakhir. Rasio Sharpe Shell A amp B Stat Arb Shell Rasio Sharpe yang Disetahunkan (Rf0): Shell AampB Stat Arb 0.8224211 Shell A 0.166307 Stat arb memiliki rasio Sharpe Superior hanya dengan investasi di Shell A. Sekilas rasio sharpe 0,8 terlihat Mengecewakan, namun karena strategi ini menghabiskan sebagian besar waktunya di pasar, ia memiliki rasio sharpe tahunan yang rendah. Untuk meningkatkan rasio sharpe seseorang dapat melihat pada perdagangan frekuensi yang lebih tinggi atau memiliki pasangan portofolio sehingga lebih banyak waktu yang dihabiskan di pasar.